Financial Risk Manager 1 (FRM1)

GARP/UVA | training (3 dagen)

Omschrijving

Binnen de financiële wereld is het beheersen van risico’s van groot belang. Het certificaat FRM® is de wereldwijd-erkende standaard voor financieel risico management. Tijdens deze training verwerf je kennis van de fundamentele risico’s voor bankinstellingen, overheidstoezichthouders, investeringsfondsen, adviesbureaus en financiële dienstverleners over de hele wereld in hun dagelijkse bedrijfsvoering.

Deze cursus bereid je voor op FRM Deel I. Deze training is ontwikkeld voor een doelgroep van risicomanagers, business analisten, accountants, centrale bank auditors, internal auditors en treasury consultants.

Doel en opzet:

Voor professionals werkzaam in de risicobeheersing die GARP-gecertificeerd dienen te zijn, biedt de UvA Academie voor Bank- en Verzekeringswezen (UvA ABV) deze examentraining aan. UvA ABV is een samenwerking tussen NIBE-SVV en de Universiteit van Amsterdam en wordt uitgevoerd door TLM Academy. De training bereid je voor op het hoge niveau van risicobeheer dat in het bankbedrijf wordt gebruikt.

De training bestaat uit zeven onderwerpen met een proefexamen. Tijdens deze training leer je de fundamentele risico’s voor bankinstellingen, overheidstoezichthouders, investeringsfondsen, adviesbureaus en financiële dienstverleners over de hele wereld in hun dagelijkse bedrijfsvoering. Deze interessante examentraining wordt gegeven door zeer ervaren en professioneel actieve docenten. De lessen zijn praktijkgericht, zeer toegankelijk en bieden een uitstekende voorbereiding op de uiteindelijke modulaire opdracht.

Deze opleiding werd voorheen gegeven door NIBE/SVV en nu wordt overgenomen door de Universiteit van Amsterdam en TLM Academy.

Inschrijven

Schrijf je direct in voor de training Financial Risk Manager 1 (FRM1) – (3 dagen).

Direct inschrijven

Details training Financial Risk Manager 1 (FRM1)

Data

We raden je aan om je pas aan te melden bij GARP nadat je een bevestiging hebt ontvangen met de definitieve startdatum van je opleiding. De eerste stap is om zelf te bepalen in welk GARP-examenvenster je het FRM1-examen wilt afleggen.

Trainingsdata t.b.v. mei 2024 examen:

Module 1+2: 09-04-2024
Module 3+4: 16-04-2024
Module 5+6: 23-04-2024

Mei 11-17: examen

Trainingsdata t.b.v. november 2024 examen:

Module 1+2: 08-10-2024
Module 3+4: 15-10-2024
Module 5+6: 22-10-2024

November 16-22: examen

Inhoud

Module 1: Foundations of Risk Management

The Building Blocks of Risk Management
How Do Firms Manage Financial Risk
The Governance of Risk Management
Credit Risk Transfer Mechanisms
Modern Portfolio Theory and CAPM
The APT and Multifactor Models
Learning from Financial Disasters
Anatomy of the Great Financial Crisis

Module 2: Quantitative Analysis

Fundamentals of Probability
Random Variables
Common Univariate Random Variables
Multivariate Random Variables
Sample Moments
Hypothesis Testing
Linear Regression
Regression with Multiple Explanatory Variables
Regression Diagnostics
Stationary Time Series
Non-Stationary Time Series
Measuring Returns, Volatility and Correlation
Simulation and Bootstrapping

Module 3: Financial Markets and Products part 1

Banks
Insurance Companies and Pension Plans
Fund Management
Exchanges and OTC Markets
Futures Markets
Using Futures for Hedging
Foreign Exchange Markets
Pricing Financial Forwards and Futures

Module 4: Financial Markets and Products part 2

Commodity Forwards and Futures
Options Markets
Properties of Options
Trading Strategies
Exotic Options
Properties of Interest Rates
Corporate Bonds
Mortgages and Mortgage-Backed Securities
Interest Rate Futures
Swaps

Module 5: Valuation and Risk Models

Measures of Financial Risk
Calculating and Applying VAR
Measuring and Monitoring Volatility
External and Internal Credit Ratings
Measuring Credit Risk
Pricing Conventions, Discounting and Arbitrage
Bonds Yield and Return Calculations
Applying Duration, Convexity and DV01
Modelling Non-Parallel Term Structure Shifts
Binomial Trees
Black-Scholes-Merton Model
Option Sensitivity Measures: The “Greeks”

Module 6: Trial Exam 1 (classroom)

Practicing 35 exam questions out of 100 (half an exam)
Question is placed on screen. Participants discuss in groups. Then trainer provides correct answer.
This way in 4 hours half an exam can be practiced in a classroom setting
Handout with 100 worked-out exam questions

Kosten

Ter voorbereiding op het examen biedt GARP een online leeromgeving en boeken aan. Je schrijft jezelf in voor het GARP-examen op www.garp.org. Je kan het studiemateriaal bestellen bij GARP. Houd rekening met een levertijd van ongeveer 6 weken voor de boeken.

Boek 1: Foundations of Risk Management
Boek 2: Quantitative Analysis
Boek 3: Financial Markets & Products
Boek 4: Valuation and Risk Models

Overzicht kosten

6-module training: € 2.400,-
Boeken (papier) € 300,- (excl. verzending), of
Boeken (eBook) € 250,- (direct downloaden)

Belangrijke informatie

Let op de GARP-voorwaarden:

FRM1 is een GARP-training. Je moet jezelf aanmelden bij GARP.
Vanaf het moment van inschrijving heb je 12 maanden de tijd om het examen af te leggen.
Het examen is een online examen (CGT) maar dan op locatie.
Het examen wordt op verschillende locaties in Nederland afgenomen. Je kan kiezen.
Het examen bestaat uit 100 vragen en de examenduur is 240 minuten (4 uur).
Om te slagen, moet 70 vragen correct zijn.
GARP examenvenster 1: tussen 06 en 19 mei 2023.
GARP examenvenster 2: tussen 04 en 17 november 2023.

Voor de training geldt een minimum van 6 deelnemers. Bij minder dan 6 aanmeldingen wordt de training verzet naar een latere datum.

Vergroot ook je marktwaarde en schrijf je in voor de training Financial Risk Manager 1 (FRM1) – (3 dagen).

Direct inschrijven

Financial Risk Manager 1 (FRM1)

Details training Financial Risk Manager 1 (FRM1)

Kosten

Contact

Adres